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Il risk management nelle impresa bancarie ed assicurative

OBIETTIVI
· Le diverse funzioni di risk management
· Gestire la diverse tipologie di rischio bancario ed assicurativo

DURATA
2 giornate

CONTENUTI

Prima Giornata

Il risk management
· I rischi aziendali
· Il risk management
· Risk management e gestione dei rischi speculativi
· Economia del risk management
o Rischio, evento, danno, effetti
o I costi della perdita
o I costi dell’incertezza
· La dimensione strategica del risk management
· La struttura logica del risk mangement

L’identificazione dei rischi
· Obiettivi dell’identificazione di rischi puri
· La metodologia di indagine
· Tecniche generali di identificazione
o La check list
o La tabella delle minacce
o L’intervista
o L’ispezione
o L’investigazione degli eventi dannosi
o Analisi dei cambiamenti

· Tecniche specifiche di identificazione
o Tecniche di safety
o Il metodo dell’incidente critico
o Tecniche relative ai rischi del sistema informatico

La valutazione dei rischi
· Frequenza e severità dei rischi puri
o Rischi catastrofici
o Rischi rilevanti
o Rischi minori
· L’accuratezza delle stime
· Le tecniche di valutazione
o Le tecniche statistiche
o Le serie storiche
o Le regole di calcolo delle probabilità
o La distribuzione delle probabilità
o Le misure di sintesi
o La determinazione della perdita massima
o L’analisi del trend
o Le tecniche soggettive
o Le tecniche qualitative
o Le tecniche semiquantitative
o Le tecniche quantitative

Il controllo fisico dei rischi
· I metodi di trattamento dei rischi
· L’elusione
· La prevenzione e la protezione
· La sicurezza del patrimonio materiale
· Gli atti illeciti di soggetti esterni
· La sicurezza delle informazioni
· La sicurezza del lavoro
· La tutela del prodotto
· La sicurezza dell’ambiente
· Il crisis management

Il controllo finanziario dei rischi
· L’assicurazione
o Il meccanismo assicurativo
o Vantaggi e svantaggi per l’assicurato
o La polizza assicurativa
o I canali distributivi
o I metodi di tariffazione
o Le formule di indennizzo
o La copertura dei danni indiretti
o La coassicurazione
o La riassicurazione
o La selezione dell’assicuratore

· Il trasferiemnto non assicurativo dei rischi
· La ritenzione
o La rinuncia al ripristino
o Gli accantonamenti contabili
o Il credito bancario ed il credito contingente
o L’autoassicurazione
o Le captive insurance comapny

Esercitazione in aula:
I partecipanti effettueranno una simulazione di una mappatura dei rischi in azienda

Seconda Giornata

Metodologie di decisione
· Struttura dell’analisi per le decisioni di risk management
· Criteri di decisione
o Decisioni in condizioni di incertezza
o Decisioni in condizioni di rischio
o L’approccio dell’utilità attesa
· L’impostazione classica
· L’impostazione finanziaria
· Metodologie empiriche
o Il metodo assicurativo
o Il worry method
o Criteri di ordinamento dei rischi
· La risoluzione di problemi particolari
o La scelta tra assicurazione e ritenzione
o La scelta tra assicurazione totale o parziale
· Il potenziale di sicurezza

I rischi nell’intermediazione finanziaria
· La classificazione dei rischi
o Rischi puri
o Rischi finanziari
· Il rischio di insolvenza della controparte
o Rischio di credito, rischio di regolamento
· Rischi di mercato
o Rischio di interesse
o Rischio di cambio
o Rischio di prezzo
o Rischio monetraio

Esempio di misurazione del rischio di prezzo
· Il Value at risk (VAR)

La gestione del rischio di interesse
· Politiche di Asset and Liability managemnet
· Gap analisys and Duration gap analisys

Esercitazione pratica:
I partecipanti svolgeranno in aula, divisi in gruppi, La gestione del rischio di credito mediante la duration gap e la gap analisys

Modalità e costi